Cómo interpretar un coeficiente beta

Un coeficiente beta se calcula mediante una ecuación matemática en el análisis estadístico . El coeficiente beta es un concepto que fue tomado originalmente de un modelo común de valoración de activos financieros que muestra el riesgo de un activo individual en comparación con el mercado en general . Mide concepto la cantidad de los turnos de activos particulares en relación con un espectro más amplio . El coeficiente beta puede ser útil para tratar de predecir las tendencias de una acción en particular y calcular el riesgo global . Instrucciones Matemáticas 1

Analizar los datos en cuestión . Si un activo en particular lleva a un coeficiente beta de 1 , que tiene aproximadamente la misma volatilidad que el índice de referencia del mercado relevante , es decir, los cambios de seguridad menos que el índice general del mercado.
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Mira coeficientes beta superior a 1 . Betas superiores a 1 indican que el activo es más volátil y suponen un riesgo más alto. Ellos están cambiando más que el mercado en su conjunto.
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Entender en qué se compara el coeficiente beta . Para todos los activos de Estados Unidos , el coeficiente beta de una acción específica por lo general mide su volatilidad frente al índice S &P 500 . Por ejemplo , si una acción se mueve generalmente cinco por ciento por cada cambio de uno por ciento en el S &P 500 , que tiene un coeficiente beta de 5 . Este es un riesgo más alto y se desplaza más que el mercado en su conjunto. Esta acción en particular podría ofrecer un mayor rendimiento que aquellos con betas más bajas, sino que supone un riesgo mucho mayor.